如果线性回归模型中的随机误差存在异方差性,那么参数的 OLS 估计量是__?

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  • A、无偏的,有效的
  • B、无偏的,非有效的
  • C、有偏的,有效的
  • D、有偏的,非有效的
OLS 即普通最小二乘法。由高斯—马尔可夫定理,在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。根据证明过程可知,随机误差中存在异方差性不会影响其无偏性,而有效性证明中涉及同方差性,即异方差会影响参数 OLS 估计量的有效性。
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