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如果线性回归模型中的随机误差存在异方差性,那么参数的 OLS 估计量是__?
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A、无偏的,有效的
B、无偏的,非有效的
C、有偏的,有效的
D、有偏的,非有效的
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答案解析
OLS 即普通最小二乘法。由高斯—马尔可夫定理,在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。根据证明过程可知,随机误差中存在异方差性不会影响其无偏性,而有效性证明中涉及同方差性,即异方差会影响参数 OLS 估计量的有效性。
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无偏的,非有效的
2年前
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挑战失败
无偏的,有效的
2年前
AJSDOJSJOI
挑战成功
无偏的,非有效的
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挑战失败
有偏的,非有效的
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18377184433
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挑战失败
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chay99
挑战成功
无偏的,非有效的
3年前
长颈鹿
挑战成功
无偏的,非有效的
3年前
长颈鹿
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无偏的,有效的
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长颈鹿
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